Сравнение MBLY с XAR

С начала года, MBLY показывает доходность -29.21%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBLY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLY и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MBLY и XAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MBLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и XAR.

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.