PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBLY с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBLY с XAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 3 years, MBLY returned -37.11%/yr vs 35.55%/yr for XAR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBLY и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBLY показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.29%.

MBLY

1 день
-1.86%
1 месяц
20.18%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-37.19%
3 года*
-37.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBLY и XAR

2026 (YTD)2025202420232022
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.96%-47.59%-54.02%23.56%21.02%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%7.54%

Correlation

The correlation between MBLY and XAR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MBLY:
MBLY с INTCMBLY с TSLAMBLY с ICGMBLY с PAXMBLY с VOOMBLY с SPYMBLY с BYRN
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

MBLY vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLY
Ранг доходности на риск MBLY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLY c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBLYXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.65

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.33

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.58

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

7.31

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBLY vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLY на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLY и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBLYXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.65

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.85

-1.26

Просадки

Сравнение просадок MBLY и XAR

Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBLYXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.05%

-46.37%

-39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.62%

-17.22%

-48.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.21%

-19.73%

-65.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.58%

-4.17%

-73.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.14%

-6.78%

-40.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.68%

6.05%

+34.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLY и XAR

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBLYXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

9.76%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

22.50%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.06%

26.90%

+24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.23%

23.43%

+36.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.23%

24.63%

+35.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLY и XAR

MBLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

MBLY and XAR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBLY has higher volatility (17.90%) compared to XAR (9.76%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs XAR's -46.37%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBLY и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор