Сравнение MBGYY с BOAT
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) is a stock, while BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) is Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Over the past 3 years, MBGYY returned -7.21%/yr vs 26.41%/yr for BOAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 36.56%.
MBGYY
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- -18.91%
- С начала года
- -20.85%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 27.33%
- С начала года
- 36.56%
- 1 год
- 52.39%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBGYY и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -20.85% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 16.29% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 36.56% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.05% |
Correlation
The correlation between MBGYY and BOAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. BOAT — Ранг доходности на риск
MBGYY
BOAT
Сравнение MBGYY c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBGYY | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.54 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 12.78 | -13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и BOAT
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -33.94% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.72% | -11.60% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -33.94% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -1.79% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -9.59% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 4.11% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и BOAT
Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.10% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 16.75% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 20.55% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 25.11% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.89% | 25.11% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и BOAT
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности BOAT в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.74% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 7.77% | 6.95% | 10.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and BOAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBGYY has higher volatility (10.54%) compared to BOAT (8.10%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs BOAT's -33.94%.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор