Сравнение MBGYY с BOAT
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) is a stock, while BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) is Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, MBGYY returned -2.58%/yr vs 28.32%/yr for BOAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 30.41%.
MBGYY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- -2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 49.40%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBGYY и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -13.70% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 12.68% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 30.41% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 5.90% |
Correlation
The correlation between MBGYY and BOAT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. BOAT — Ранг доходности на риск
MBGYY
BOAT
Сравнение MBGYY c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBGYY | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.28 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 13.14 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBGYY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.51 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.94 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и BOAT
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -33.94% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -11.60% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -33.94% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -6.22% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -9.70% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 3.77% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и BOAT
Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.67% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 15.34% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 19.74% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.59% | 25.11% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 25.11% | +2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и BOAT
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности BOAT в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.28% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 7.13% | 6.95% | 10.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and BOAT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBGYY has higher volatility (8.24%) compared to BOAT (6.67%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs BOAT's -33.94%.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор