Сравнение MBGYY с BOAT
MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) is a stock, while BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) is Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Over the past 3 years, MBGYY returned -7.08%/yr vs 27.19%/yr for BOAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBGYY и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBGYY показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.32%.
MBGYY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -23.64%
- 6 месяцев
- -22.90%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 48.67%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBGYY и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -23.64% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 16.29% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.32% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.05% |
Correlation
The correlation between MBGYY and BOAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBGYY vs. BOAT — Ранг доходности на риск
MBGYY
BOAT
Сравнение MBGYY c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBGYY | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.22 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 12.83 | -13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBGYY и BOAT
Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBGYY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -33.94% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.89% | -11.60% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -33.94% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -7.00% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -9.63% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 3.80% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBGYY и BOAT
Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBGYY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 6.13% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 15.79% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 19.67% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 25.07% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 25.07% | +2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBGYY и BOAT
Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности BOAT в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.34% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 8.05% | 6.95% | 10.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBGYY and BOAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBGYY has higher volatility (10.61%) compared to BOAT (6.13%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs BOAT's -33.94%.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBGYY и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор