Сравнение MBCE с SCHG
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам MBCE и SCHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.24% |
Correlation
The correlation between MBCE and SCHG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение MBCE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и SCHG
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -34.59% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -1.80% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.19% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 16.35% | +25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 22.41% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 21.56% | +20.57% |
Сравнение комиссий MBCE и SCHG
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и SCHG
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MBCE and SCHG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор