Сравнение MBCE с PBUS
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и PBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBUS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и PBUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -0.83% |
Correlation
The correlation between MBCE and PBUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. PBUS — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBUS
Сравнение MBCE c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | PBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и PBUS
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и PBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -33.15% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -0.83% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.09% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и PBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 12.76% | +29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 17.16% | +24.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 19.28% | +22.85% |
Сравнение комиссий MBCE и PBUS
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и PBUS
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.02% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
MBCE and PBUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Invesco. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.04% for PBUS.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и PBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор