PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCE с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBCE с PBUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности MBCE и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MBCE

1 день
-5.51%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-2.74%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.85%
1 год
25.20%
3 года*
21.53%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBCE и PBUS

2026 (YTD)
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF		-6.86%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		-2.31%

Correlation

The correlation between MBCE and PBUS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г.

1.00

Сравнение распределения секторов MBCE и PBUS

Секторы
MBCE
PBUS

Технологии

42.3%
35.4%

Здравоохранение

13.9%
8.6%

Финансовые услуги

11.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Недвижимость

7.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
11.3%

Промышленность

3.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

MBCE
42.3%
PBUS
35.4%

Здравоохранение

MBCE
13.9%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

MBCE
11.2%
PBUS
11.6%

Потребительский циклический сектор

MBCE
10.9%
PBUS
10.1%

Недвижимость

MBCE
7.6%
PBUS
1.9%

Коммуникационные услуги

MBCE
7.1%
PBUS
11.3%

Промышленность

MBCE
3.6%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

MBCE
3.5%
PBUS
4.8%

Сырьевые материалы

MBCE

-

PBUS
1.8%

Энергетика

MBCE

-

PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

MBCE

-

PBUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Blue Chips Elite Index ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с MBCE:
MBCE с FITZMBCE с CCORMBCE с HLALMBCE с BBUSMBCE с MEMEMBCE с ROUSMBCE с DARP
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

MBCE vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCE
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCE c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MBCE vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCEPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-3.09

0.78

-3.86

Просадки

Сравнение просадок MBCE и PBUS

Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBCEPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-33.15%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-2.94%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.13%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MBCE и PBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBCEPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.81%

12.39%

+33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.81%

17.08%

+28.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.81%

19.35%

+26.46%

Сравнение комиссий MBCE и PBUS

MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCE и PBUS

MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.00%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MBCE and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.

PBUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for MBCE.

MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Invesco. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.04% for PBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBCE и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор