PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBCE с DGRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности MBCE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MBCE

1 день
-5.51%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBCE и DGRO

2026 (YTD)
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF		-6.86%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		0.03%

Correlation

The correlation between MBCE and DGRO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г.

1.00

Сравнение распределения секторов MBCE и DGRO

Секторы
MBCE
DGRO

Технологии

42.3%
19.4%

Здравоохранение

13.9%
16.4%

Финансовые услуги

11.2%
21.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
5.7%

Недвижимость

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
0.1%

Промышленность

3.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
11.5%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Энергетика

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

MBCE
42.3%
DGRO
19.4%

Здравоохранение

MBCE
13.9%
DGRO
16.4%

Финансовые услуги

MBCE
11.2%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

MBCE
10.9%
DGRO
5.7%

Недвижимость

MBCE
7.6%
DGRO

-

Коммуникационные услуги

MBCE
7.1%
DGRO
0.1%

Промышленность

MBCE
3.6%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

MBCE
3.5%
DGRO
11.5%

Сырьевые материалы

MBCE

-

DGRO
2.5%

Энергетика

MBCE

-

DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

MBCE

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Blue Chips Elite Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с MBCE:
MBCE с FITZMBCE с HLALMBCE с BBUSMBCE с CCORMBCE с MEMEMBCE с PBUSMBCE с ROUS
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

MBCE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCE
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MBCE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-3.09

0.76

-3.85

Просадки

Сравнение просадок MBCE и DGRO

Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBCEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-35.10%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-0.78%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.44%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MBCE и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBCEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.81%

9.52%

+36.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.81%

13.82%

+31.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.81%

16.62%

+29.19%

Сравнение комиссий MBCE и DGRO

MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCE и DGRO

MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MBCE and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for MBCE.

MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and iShares. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBCE и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор