Сравнение MBCE с HLAL
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и HLAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -6.86% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -4.11% |
Correlation
The correlation between MBCE and HLAL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов MBCE и HLAL
Секторы
MBCE
HLAL
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MBCE
HLAL
Здравоохранение
MBCE
HLAL
Финансовые услуги
MBCE
HLAL
Потребительский циклический сектор
MBCE
HLAL
Недвижимость
MBCE
HLAL
Коммуникационные услуги
MBCE
HLAL
Промышленность
MBCE
HLAL
Потребительский защитный сектор
MBCE
HLAL
Сырьевые материалы
MBCE
-
HLAL
Энергетика
MBCE
-
HLAL
Коммунальные услуги
MBCE
-
HLAL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. HLAL — Ранг доходности на риск
MBCE
HLAL
Сравнение MBCE c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCE | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.09 | 0.86 | -3.94 |
Просадки
Сравнение просадок MBCE и HLAL
Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -33.57% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -4.17% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.00% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 13.71% | +32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 17.66% | +28.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 20.25% | +25.56% |
Сравнение комиссий MBCE и HLAL
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и HLAL
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.46% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MBCE and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Wahed. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор