Сравнение MBCE с DLN
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - MBCE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Monarch Blue Chips Elite Index, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам MBCE и DLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 2.01% |
Correlation
The correlation between MBCE and DLN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. DLN — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLN
Сравнение MBCE c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и DLN
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -57.84% | +48.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | 0.00% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -7.48% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 8.90% | +33.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 13.25% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 16.11% | +26.02% |
Сравнение комиссий MBCE и DLN
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и DLN
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.75% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBCE and DLN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
DLN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and WisdomTree. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор