PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBCE с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MBCE и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MBCE

1 день
-2.42%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RPG

1 день
-2.87%
1 месяц
-6.88%
6 месяцев
16.91%
С начала года
22.64%
1 год
24.49%
3 года*
23.31%
5 лет*
9.90%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBCE и RPG


Correlation

The correlation between MBCE and RPG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Monarch Blue Chips Elite Index ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Доходность на риск

MBCE vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBCE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RPG
Ранг доходности на риск RPG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCE c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MBCERPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

MBCE vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBCE и RPG

Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и RPG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MBCERPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-53.27%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-10.42%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-8.82%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCE и RPG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MBCERPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.13%

23.68%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.13%

24.19%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.13%

23.03%

+19.10%

Сравнение комиссий MBCE и RPG

MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCE и RPG

MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, MBCE and RPG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.

RPG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for MBCE.

MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Invesco. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.35% for RPG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBCE и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор