Сравнение MBCE с RPG
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -6.88%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам MBCE и RPG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | -6.59% |
Correlation
The correlation between MBCE and RPG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. RPG — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPG
Сравнение MBCE c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и RPG
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -53.27% | +44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -10.42% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -8.82% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и RPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 23.68% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 24.19% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 23.03% | +19.10% |
Сравнение комиссий MBCE и RPG
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и RPG
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.16% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MBCE and RPG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
RPG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Invesco. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.35% for RPG.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор