Сравнение MBCE с ILCG
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам MBCE и ILCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -5.07% |
Correlation
The correlation between MBCE and ILCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. ILCG — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCG
Сравнение MBCE c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и ILCG
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -52.98% | +43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -5.07% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -8.20% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 18.20% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 22.32% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 21.65% | +20.48% |
Сравнение комиссий MBCE и ILCG
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и ILCG
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MBCE and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and iShares. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор