Сравнение MBCE с NACP
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.49%/yr for NACP.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и NACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NACP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и NACP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | -1.84% |
Correlation
The correlation between MBCE and NACP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. NACP — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NACP
Сравнение MBCE c NACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | NACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и NACP
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и NACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -30.96% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -3.12% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.69% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и NACP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 15.64% | +26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 17.76% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 18.76% | +23.37% |
Сравнение комиссий MBCE и NACP
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и NACP
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.56% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MBCE and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Impact Shares. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.49% for NACP.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и NACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор