Сравнение MBCE с DARP
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MBCE is passively managed, while DARP is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
DARP Grizzle Growth ETF | -8.14% |
Correlation
The correlation between MBCE and DARP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. DARP — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение MBCE c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и DARP
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -30.27% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -8.14% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.64% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 25.76% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 26.61% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 26.61% | +15.52% |
Сравнение комиссий MBCE и DARP
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и DARP
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MBCE and DARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for MBCE.
They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Grizzle. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор