Сравнение MBBB с VMBS
MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - MBBB is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MBBB returned 0.96%/yr vs 0.57%/yr for VMBS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MBBB charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.
Доходность
Сравнение доходности MBBB и VMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBBB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.92%.
MBBB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение доходности по годам MBBB и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 0.67% | 7.64% | 3.68% | 9.75% | -15.04% | 0.30% | 1.66% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.92% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 0.31% |
Correlation
The correlation between MBBB and VMBS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between MBBB and VMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBB vs. VMBS — Ранг доходности на риск
MBBB
VMBS
Сравнение MBBB c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBB | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 7.12 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBB и VMBS
Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и VMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBB | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -17.47% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.68% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -7.65% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -17.12% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.07% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -2.49% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBB и VMBS
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеют волатильность 1.15% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBB | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.19% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.27% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.30% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 6.78% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.41% | +0.80% |
Сравнение комиссий MBBB и VMBS
MBBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBB и VMBS
Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VMBS в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.17% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
MBBB and VMBS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMBS has higher volatility (1.19%) compared to MBBB (1.15%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs VMBS's -17.47%.
On 5-year performance, MBBB leads with 0.96% vs 0.57% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MBBB has performed better with a 0.96% return vs 0.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for MBBB.
MBBB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.17% for VMBS.
MBBB is categorized as Corporate Bonds, while VMBS is Mortgage Backed Securities. MBBB tracks MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for MBBB and 0.04% for VMBS.
VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBBB и VMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор