PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBBB с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBBB с VMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - MBBB is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MBBB returned 1.11%/yr vs 0.48%/yr for VMBS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MBBB charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности MBBB и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBBB показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.66%.

MBBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.40%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBBB и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		0.43%7.64%3.68%9.75%-15.04%0.30%1.51%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%0.25%

Correlation

The correlation between MBBB and VMBS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between MBBB and VMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с MBBB:
MBBB с CLOIMBBB с VCITMBBB с IGIBMBBB с GABFMBBB с SGOVMBBB с PAAAMBBB с VWCE.DE
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC

Доходность на риск

MBBB vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBBB
Ранг доходности на риск MBBB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBBB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBBB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBBB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBBB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBBB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBBB c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBBVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.59

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.38

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.59

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

8.68

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBBB vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBBB на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBBB и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBBVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MBBB и VMBS

Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBBBVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-17.47%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.68%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-7.65%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-17.12%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.33%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.49%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.80%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MBBB и VMBS

Текущая волатильность для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBBBVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.62%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

3.16%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.37%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.77%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

5.40%

+0.83%

Сравнение комиссий MBBB и VMBS

MBBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBBB и VMBS

Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VMBS в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		5.08%4.99%4.93%4.51%3.22%2.29%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

MBBB and VMBS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBS has higher volatility (1.62%) compared to MBBB (1.52%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs VMBS's -17.47%.

On 5-year performance, MBBB leads with 1.11% vs 0.48% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBBB has performed better with a 1.11% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for MBBB.

MBBB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.19% for VMBS.

MBBB is categorized as Corporate Bonds, while VMBS is Mortgage Backed Securities. MBBB tracks MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for MBBB and 0.04% for VMBS.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBBB и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор