PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBBB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBBB с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

MBBB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBBB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBBB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBBB и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		-0.46%7.64%3.68%9.75%-15.04%0.30%1.51%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%1.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBBB показывает доходность -0.46%, а VCLT немного ниже – -0.48%.

MBBB

1 день
0.02%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.55%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MBBB:
MBBB с VMBSMBBB с CLOIMBBB с VCITMBBB с SGOVMBBB с GABFMBBB с IGIBMBBB с VWCE.DE
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий MBBB и VCLT

MBBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

MBBB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBBB
Ранг доходности на риск MBBB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBBB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBBB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBBB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBBB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBBB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBBB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBBVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.36

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.54

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.78

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

1.80

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBBB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBBB на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBBB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBBVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.36

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.39

-0.23

Корреляция

Корреляция между MBBB и VCLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBBB и VCLT

Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		5.01%4.99%4.93%4.51%3.22%2.29%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок MBBB и VCLT

Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

MBBBVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-34.31%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-5.39%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-34.31%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-15.60%

+13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.09%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.33%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MBBB и VCLT

Текущая волатильность для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что MBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBBBVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.99%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

5.62%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

10.21%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

12.80%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

12.84%

-6.56%