PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBBB с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBBB с LQDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MBBB is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 5 years, MBBB returned 1.11%/yr vs 5.28%/yr for LQDH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MBBB и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBBB показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.

MBBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.40%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

LQDH

1 день
-0.09%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.62%
3 года*
8.08%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBBB и LQDH

2026 (YTD)202520242023202220212020
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		0.43%7.64%3.68%9.75%-15.04%0.30%1.51%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.31%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%0.89%

Correlation

The correlation between MBBB and LQDH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MBBB:
MBBB с VMBSMBBB с CLOIMBBB с VCITMBBB с IGIBMBBB с GABFMBBB с SGOVMBBB с PAAA
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с LQDWLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Доходность на риск

MBBB vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBBB
Ранг доходности на риск MBBB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBBB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBBB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBBB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBBB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBBB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBBB c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBBLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.83

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.30

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.26

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

13.85

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBBB vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBBB на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа LQDH равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBBB и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBBLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.83

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.20

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MBBB и LQDH

Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBBBLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-24.63%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.34%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-4.86%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-7.08%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.09%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-1.68%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.55%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MBBB и LQDH

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что MBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBBBLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.50%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.03%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

2.70%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

4.41%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

6.44%

-0.21%

Сравнение комиссий MBBB и LQDH

И MBBB, и LQDH имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBBB и LQDH

Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности LQDH в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		5.08%4.99%4.93%4.51%3.22%2.29%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBBB and LQDH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBBB has higher volatility (1.52%) compared to LQDH (0.50%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs LQDH's -24.63%.

On 5-year performance, LQDH leads with 5.28% vs 1.11% for MBBB. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LQDH has performed better with a 5.28% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBBB and LQDH have the same expense ratio: 0.25% per year.

LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.08% for MBBB.

They also come from different issuers: VanEck and iShares.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBBB и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор