Сравнение MBBB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
MBBB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBBB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MBBB и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBBB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | -0.46% | 7.64% | 3.68% | 9.75% | -15.04% | -0.34% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MBBB показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
MBBB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBBB и JPIE
MBBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
MBBB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
MBBB
JPIE
Сравнение MBBB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBBB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.74 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.66 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.41 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 18.78 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.74 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.95 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между MBBB и JPIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBB и JPIE
Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBBB и JPIE
Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBBB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -9.96% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -1.72% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.53% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -2.17% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.31% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBB и JPIE
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBBB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 0.87% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.09% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 2.11% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 3.57% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 3.57% | +2.71% |