Сравнение MBBB с HODL
MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MBBB is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MBBB returned 4.64% vs -43.43% for HODL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBBB и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBBB показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -31.58%.
MBBB
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -21.08%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBB и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 1.00% | 7.64% | 4.33% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -31.58% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between MBBB and HODL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBB vs. HODL — Ранг доходности на риск
MBBB
HODL
Сравнение MBBB c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBB | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.83 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -1.42 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBB и HODL
Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки HODL в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -52.32% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -52.32% | +49.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -52.32% | +51.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -16.84% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 30.66% | -29.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBB и HODL
Текущая волатильность для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) составляет 1.18%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что MBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 13.35% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 34.55% | -31.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 44.27% | -40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 49.92% | -43.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 49.92% | -43.71% |
Сравнение комиссий MBBB и HODL
И MBBB, и HODL имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBB и HODL
Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MBBB and HODL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.35%) compared to MBBB (1.18%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs HODL's -52.32%.
On 1-year performance, MBBB leads with 4.64% vs -43.43% for HODL. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, MBBB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBBB has performed better with a 4.64% return vs -43.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBBB and HODL have the same expense ratio: 0.25% per year.
MBBB has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.00% for HODL.
MBBB is categorized as Corporate Bonds, while HODL is Cryptocurrency. MBBB tracks MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
MBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBBB и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор