Сравнение MBBB с HODL
MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MBBB is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MBBB returned 5.40% vs -38.56% for HODL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBBB и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBBB показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.27%.
MBBB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -18.34%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBB и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 0.43% | 7.64% | 3.84% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.27% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between MBBB and HODL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBB vs. HODL — Ранг доходности на риск
MBBB
HODL
Сравнение MBBB c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBBB | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.79 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | -1.36 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.89 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MBBB и HODL
Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -49.25% | +27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -49.25% | +46.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -47.93% | +46.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -15.97% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 28.35% | -27.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBB и HODL
Текущая волатильность для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) составляет 1.52%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что MBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 9.43% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 34.37% | -31.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 43.51% | -39.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 49.88% | -43.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 49.88% | -43.65% |
Сравнение комиссий MBBB и HODL
И MBBB, и HODL имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBB и HODL
Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MBBB and HODL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.43%) compared to MBBB (1.52%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs HODL's -49.25%.
On 1-year performance, MBBB leads with 5.40% vs -38.56% for HODL. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, MBBB has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBBB has performed better with a 5.40% return vs -38.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBBB and HODL have the same expense ratio: 0.25% per year.
MBBB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.00% for HODL.
MBBB is categorized as Corporate Bonds, while HODL is Cryptocurrency. MBBB tracks MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
MBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBBB и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор