Сравнение MBBB с DBE
MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MBBB is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MBBB returned 0.63%/yr vs 16.54%/yr for DBE. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MBBB charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MBBB и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBBB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
MBBB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.05%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $58.11K | $38.26K | $34.13K |
Сравнение доходности по годам MBBB и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | -0.01% | 7.64% | 3.68% | 9.75% | -15.04% | 0.30% | 1.66% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | 6.59% |
Correlation
The correlation between MBBB and DBE is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between MBBB and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.44, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBB vs. DBE — Ранг доходности на риск
MBBB
DBE
Сравнение MBBB c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBB | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.34 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 7.22 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBB и DBE
Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -86.69% | +64.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -24.72% | +21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -24.72% | +20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -38.74% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -37.92% | +36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -57.12% | +50.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 8.00% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBB и DBE
Текущая волатильность для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) составляет 1.11%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что MBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 15.65% | -14.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 33.76% | -30.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 37.85% | -33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 30.19% | -23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 28.63% | -22.45% |
Сравнение комиссий MBBB и DBE
MBBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBB и DBE
Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.15% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBB and DBE have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to MBBB (1.11%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 16.54% vs 0.63% for MBBB. On fees, MBBB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MBBB has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 16.54% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
MBBB has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.36% for DBE.
MBBB is categorized as Corporate Bonds, while DBE is Oil & Gas. MBBB tracks MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for MBBB and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBBB и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор