Сравнение MBBA с SOXX
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. MBBA is actively managed, while SOXX is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 33.25%
- С начала года
- 104.57%
- 6 месяцев
- 99.43%
- 1 год
- 190.05%
- 3 года*
- 57.39%
- 5 лет*
- 34.50%
- 10 лет*
- 35.79%
Сравнение доходности по годам MBBA и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.64% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 79.57% |
Correlation
The correlation between MBBA and SOXX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MBBA
SOXX
Сравнение MBBA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и SOXX
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -70.21% | +67.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -19.97% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 34.18% | -29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 36.11% | -31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 33.43% | -28.77% |
Сравнение комиссий MBBA и SOXX
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и SOXX
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SOXX в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.27% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and SOXX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
MBBA has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.27% for SOXX.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while SOXX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор