Сравнение MBBA с SOXX
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. MBBA is actively managed, while SOXX is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 99.95%
- 6 месяцев
- 96.69%
- 1 год
- 157.04%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- 33.68%
- 10 лет*
- 36.04%
Сравнение доходности по годам MBBA и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.27% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 74.68% |
Correlation
The correlation between MBBA and SOXX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение MBBA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и SOXX
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -70.21% | +67.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -8.17% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -19.94% | +18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 39.43% | -34.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 37.20% | -32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 33.99% | -29.44% |
Сравнение комиссий MBBA и SOXX
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и SOXX
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SOXX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.24% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and SOXX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
MBBA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.24% for SOXX.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while SOXX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор