Сравнение MBBA с MTBA
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и MTBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.27% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.08% |
Correlation
The correlation between MBBA and MTBA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. MTBA — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTBA
Сравнение MBBA c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и MTBA
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -3.48% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.02% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.81% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 3.13% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.95% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.95% | +0.60% |
Сравнение комиссий MBBA и MTBA
MBBA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и MTBA
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MTBA в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.05% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and MTBA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for MBBA.
MTBA has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 1.83% for MBBA.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор