Сравнение MBBA с IWM
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. MBBA is actively managed, while IWM is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам MBBA и IWM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.27% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 12.51% |
Correlation
The correlation between MBBA and IWM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. IWM — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWM
Сравнение MBBA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и IWM
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -59.05% | +56.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.50% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -10.74% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 19.71% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 22.60% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 23.06% | -18.51% |
Сравнение комиссий MBBA и IWM
MBBA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и IWM
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and IWM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for MBBA.
MBBA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.90% for IWM.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор