Сравнение MBBA с GNMA
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds from iShares. MBBA is actively managed, while GNMA is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и GNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение доходности по годам MBBA и GNMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.72% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.44% |
Correlation
The correlation between MBBA and GNMA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. GNMA — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GNMA
Сравнение MBBA c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и GNMA
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и GNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -17.09% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.37% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.64% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и GNMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.25% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 6.64% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 5.14% | -0.54% |
Сравнение комиссий MBBA и GNMA
MBBA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и GNMA
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности GNMA в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.26% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and GNMA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for MBBA.
GNMA has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.21% for MBBA.
Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.15% for GNMA.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и GNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор