Сравнение MBBA с FTGC
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 20.93%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам MBBA и FTGC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.72% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.15% |
Correlation
The correlation between MBBA and FTGC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. FTGC — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTGC
Сравнение MBBA c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и FTGC
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -59.47% | +56.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -6.04% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -27.25% | +26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и FTGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 15.79% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 15.87% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 14.72% | -10.12% |
Сравнение комиссий MBBA и FTGC
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и FTGC
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FTGC в 15.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.46% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and FTGC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 2.21% for MBBA.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор