Сравнение MBBA с ERX
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). MBBA is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -18.65%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 24.28%
- 10 лет*
- -10.44%
Сравнение доходности по годам MBBA и ERX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.27% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 16.53% |
Correlation
The correlation between MBBA and ERX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. ERX — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ERX
Сравнение MBBA c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и ERX
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -99.54% | +96.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -92.94% | +92.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -67.10% | +65.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 41.83% | -37.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 51.93% | -47.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 69.08% | -64.53% |
Сравнение комиссий MBBA и ERX
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и ERX
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что сопоставимо с доходностью ERX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.82% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and ERX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
MBBA and ERX have nearly identical dividend yields, around 1.83%.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор