Сравнение MBBA с DIG
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). MBBA is actively managed, while DIG is passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 41.14%
- 1 год
- 52.02%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 23.63%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение доходности по годам MBBA и DIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.27% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 15.87% |
Correlation
The correlation between MBBA and DIG is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. DIG — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIG
Сравнение MBBA c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и DIG
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -97.04% | +94.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -59.25% | +58.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -64.33% | +63.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и DIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 41.61% | -37.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 51.55% | -47.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 57.83% | -53.28% |
Сравнение комиссий MBBA и DIG
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и DIG
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности DIG в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.79% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and DIG have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
MBBA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.79% for DIG.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.95% for DIG.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор