Сравнение MBBA с DGRO
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. MBBA is actively managed, while DGRO is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам MBBA и DGRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.64% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 5.49% |
Correlation
The correlation between MBBA and DGRO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. DGRO — Ранг доходности на риск
MBBA
DGRO
Сравнение MBBA c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и DGRO
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -35.10% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.28% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.44% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 9.48% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 13.82% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 16.62% | -11.96% |
Сравнение комиссий MBBA и DGRO
MBBA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и DGRO
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DGRO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and DGRO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for MBBA.
DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.84% for MBBA.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор