Сравнение MBBA с DBO
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MBBA is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам MBBA и DBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.72% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 52.19% |
Correlation
The correlation between MBBA and DBO is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. DBO — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение MBBA c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и DBO
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -90.18% | +87.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -57.23% | +55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -62.22% | +61.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 36.05% | -31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 32.93% | -28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 31.92% | -27.32% |
Сравнение комиссий MBBA и DBO
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и DBO
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности DBO в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and DBO have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
MBBA has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.16% for DBO.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор