Сравнение MBBA с DBC
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. MBBA is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам MBBA и DBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.27% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 9.39% |
Correlation
The correlation between MBBA and DBC is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. DBC — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение MBBA c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и DBC
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -76.36% | +73.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -31.57% | +30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -46.17% | +45.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 18.54% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 19.24% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 17.81% | -13.26% |
Сравнение комиссий MBBA и DBC
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и DBC
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DBC в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and DBC have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.83% for MBBA.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор