Сравнение MBBA с CMDT
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. MBBA is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и CMDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.54% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.68% |
Correlation
The correlation between MBBA and CMDT is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. CMDT — Ранг доходности на риск
MBBA
CMDT
Сравнение MBBA c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.29 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и CMDT
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -9.69% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -3.86% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.69% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 12.40% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 12.22% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 12.22% | -7.58% |
Сравнение комиссий MBBA и CMDT
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и CMDT
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CMDT в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and CMDT have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.84% for MBBA.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор