Сравнение MBBA с BCD
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и BCD
Correlation
The correlation between MBBA and BCD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. BCD — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCD
Сравнение MBBA c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и BCD
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -29.81% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -12.70% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -9.84% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и BCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 14.04% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 15.41% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 13.91% | -9.36% |
Сравнение комиссий MBBA и BCD
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и BCD
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BCD в 15.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.78% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and BCD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.
BCD has the higher dividend yield at 15.78%, compared with 1.83% for MBBA.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.29% for BCD.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор