PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBBA с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MBBA и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MBBA

1 день
0.38%
1 месяц
1.26%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BCD

1 день
-1.86%
1 месяц
-9.61%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.75%
1 год
18.75%
3 года*
9.92%
5 лет*
10.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBBA и BCD


Correlation

The correlation between MBBA and BCD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

MBBA vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBBA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BCD
Ранг доходности на риск BCD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBBA c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MBBABCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

MBBA vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBBA и BCD

Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и BCD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MBBABCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-29.81%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-12.70%

+11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-9.84%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MBBA и BCD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MBBABCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

14.04%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

15.41%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

13.91%

-9.36%

Сравнение комиссий MBBA и BCD

MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBBA и BCD

Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BCD в 15.78%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
15.78%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
MBBA
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MBBA and BCD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.

BCD has the higher dividend yield at 15.78%, compared with 1.83% for MBBA.

MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.29% for BCD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBBA и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор