Сравнение MBB с VHT
MBB (iShares MBS Bond ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBB returned 1.31%/yr vs 9.87%/yr for VHT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MBB charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности MBB и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 1.31% против 9.87% соответственно.
MBB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.31%
VHT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам MBB и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.86% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.11% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between MBB and VHT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2007 г. | -0.03 |
The correlation between MBB and VHT shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBB vs. VHT — Ранг доходности на риск
MBB
VHT
Сравнение MBB c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBB | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.53 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 3.81 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBB и VHT
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBB | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -39.12% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -10.40% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.68% | -16.91% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -17.71% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -28.85% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -3.28% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -5.99% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.19% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и VHT
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBB | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.88% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 10.46% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 14.70% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 15.01% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 16.97% | -11.66% |
Сравнение комиссий MBB и VHT
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VHT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и VHT
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VHT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.26% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MBB and VHT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHT has higher volatility (4.88%) compared to MBB (1.58%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs VHT's -39.12%.
On 10-year performance, VHT leads with 9.87% vs 1.31% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MBB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.87% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VHT.
MBB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.64% for VHT.
MBB is categorized as Mortgage Backed Securities, while VHT is Health & Biotech Equities. MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.09% for VHT.
MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBB и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор