Сравнение MBB с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
MBB и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBB и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.41% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.03% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBB имеют среднегодовую доходность 1.34%, а акции VGIT немного отстают с 1.32%.
MBB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.34%
VGIT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и VGIT
MBB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBB vs. VGIT — Ранг доходности на риск
MBB
VGIT
Сравнение MBB c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.78 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.53 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MBB и VGIT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и VGIT
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VGIT в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.22% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.81% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и VGIT
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -16.05% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.42% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -15.02% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -16.05% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.97% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.54% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.78% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и VGIT
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.33% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.28% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 3.81% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 5.36% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.50% | +0.77% |