Сравнение MBB с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
MBB и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MBB и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.65% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и VABS
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
MBB vs. VABS — Ранг доходности на риск
MBB
VABS
Сравнение MBB c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.03 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.80 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.13 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.78 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.03 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.40 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.37 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между MBB и VABS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и VABS
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и VABS
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -7.12% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.05% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -7.12% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.63% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.46% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.40% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и VABS
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.61% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 1.13% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 2.22% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 2.29% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 2.27% | +3.00% |