Сравнение MBB с PMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS).
MBB и PMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MBB и PMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | -3.33% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.72% | 8.92% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 0.72%.
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
PMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и PMBS
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Доходность на риск
MBB vs. PMBS — Ранг доходности на риск
MBB
PMBS
Сравнение MBB c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.79 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.08 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.01 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MBB и PMBS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и PMBS
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PMBS в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.99% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и PMBS
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и PMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -4.35% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.04% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.73% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.11% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.05% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и PMBS
iShares MBS Bond ETF (MBB) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеют волатильность 1.98% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.95% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.87% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 4.77% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 4.93% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.93% | +0.34% |