PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBB с PMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBB с PMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBB (iShares MBS Bond ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. MBB is passively managed, while PMBS is actively managed. Over the past year, MBB returned 6.76% vs 7.55% for PMBS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MBB charges 0.06%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.

Доходность

Сравнение доходности MBB и PMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 0.90%.

MBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.76%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%

PMBS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBB и PMBS

2026 (YTD)20252024
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.58%8.38%-3.33%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		0.90%8.92%-2.75%

Correlation

The correlation between MBB and PMBS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.96

The correlation between MBB and PMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MBS Bond ETF

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBD
Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с SECUPMBS с GNMAPMBS с LMBSPMBS с JMBSPMBS с LGOV

Доходность на риск

MBB vs. PMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBB c PMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBPMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.80

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.66

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.56

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

8.70

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBB vs. PMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMBS равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и PMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBPMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MBB и PMBS

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и PMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBBPMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-4.35%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.97%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.55%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-1.14%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и PMBS

iShares MBS Bond ETF (MBB) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеют волатильность 1.59% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBBPMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

3.10%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

4.22%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

4.88%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

4.88%

+0.43%

Сравнение комиссий MBB и PMBS

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и PMBS

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности PMBS в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.28%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.98%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MBB and PMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MBB has higher volatility (1.59%) compared to PMBS (1.52%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs PMBS's -4.35%.

On 1-year performance, PMBS leads with 7.55% vs 6.76% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.55% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.

PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.28% for MBB.

They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.71% for PMBS.

PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBB и PMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор