Сравнение MBB с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
MBB и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MBB и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.84% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и LMBS
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
MBB vs. LMBS — Ранг доходности на риск
MBB
LMBS
Сравнение MBB c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.19 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.92 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.26 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 13.88 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.19 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.17 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.20 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MBB и LMBS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и LMBS
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и LMBS
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -6.49% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.72% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -6.16% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -6.49% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.87% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.81% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.40% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и LMBS
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.88% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 1.37% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 2.57% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 2.55% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 2.38% | +2.89% |