Сравнение MBB с JMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).
MBB и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MBB и JMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.41% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 1.85% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.19% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.19%.
MBB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.34%
JMBS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и JMBS
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Доходность на риск
MBB vs. JMBS — Ранг доходности на риск
MBB
JMBS
Сравнение MBB c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.67 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.91 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.24 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MBB и JMBS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и JMBS
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности JMBS в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.22% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.58% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и JMBS
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и JMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -16.68% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.01% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -16.68% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.96% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.95% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.10% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и JMBS
iShares MBS Bond ETF (MBB) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеют волатильность 1.98% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.96% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.86% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 4.85% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 6.43% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.54% | -0.27% |