Сравнение MBB с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
MBB и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBB и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.41% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 1.34% против 12.24% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.34%
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и ICVT
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ICVT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBB vs. ICVT — Ранг доходности на риск
MBB
ICVT
Сравнение MBB c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.71 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.33 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.10 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 10.57 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MBB и ICVT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и ICVT
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ICVT в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.22% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и ICVT
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -33.25% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -7.55% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -29.95% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -33.25% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.67% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -9.64% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.21% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и ICVT
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.98%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 6.74% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 11.65% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 14.02% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 13.20% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 15.54% | -10.27% |