Сравнение MBAPX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -2.53% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MBAPX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 10.54% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.74%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и TSAIX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MBAPX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MBAPX
TSAIX
Сравнение MBAPX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 4.80 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и TSAIX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 5.00% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и TSAIX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -34.58% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -11.72% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -28.28% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -34.58% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -10.28% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.96% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.77% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и TSAIX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) составляет 3.48%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.29% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 9.81% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 17.09% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 16.15% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 17.59% | -7.03% |