Сравнение MBAPX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -2.53% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции MBAPX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.45% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.74%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и PMAIX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
MBAPX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
MBAPX
PMAIX
Сравнение MBAPX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.39 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.02 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.32 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 10.88 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.39 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.11 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.12 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.12 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и PMAIX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 5.00% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и PMAIX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, примерно равная максимальной просадке PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -24.12% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -7.06% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -13.97% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -24.12% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -3.62% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.68% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.51% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и PMAIX
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.19% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 4.15% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 7.19% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 7.20% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 7.58% | +2.98% |