Сравнение MBAPX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -2.53% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции MBAPX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.27% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.74%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и IOEZX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MBAPX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MBAPX
IOEZX
Сравнение MBAPX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.84 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 6.69 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и IOEZX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 5.00% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и IOEZX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -56.15% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -11.71% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -21.47% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -38.12% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -4.99% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -8.64% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.84% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и IOEZX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) составляет 3.48%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.25% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 8.69% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 15.56% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 13.90% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 16.44% | -5.88% |