Сравнение MBAIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | -1.36% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBAIX имеют среднегодовую доходность 6.95%, а акции TPDAX немного впереди с 7.10%.
MBAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.95%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и TPDAX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MBAIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MBAIX
TPDAX
Сравнение MBAIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.07 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.68 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.33 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 12.75 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.07 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и TPDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и TPDAX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.19% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и TPDAX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -22.29% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -7.58% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -17.58% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -22.29% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.56% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.94% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.98% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и TPDAX
Текущая волатильность для MainStay Balanced Fund (MBAIX) составляет 2.25%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.00% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 9.73% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 12.21% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 10.12% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 9.86% | +0.74% |