Сравнение MBAIX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAIX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | -1.36% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции MBAIX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 6.95% против 13.18% соответственно.
MBAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.95%
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и MSXAX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
MBAIX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
MBAIX
MSXAX
Сравнение MBAIX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 4.60 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и MSXAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и MSXAX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности MSXAX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.19% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и MSXAX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -55.48% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -12.11% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -24.78% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -33.79% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -8.97% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -7.21% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.58% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay Balanced Fund (MBAIX) составляет 2.25%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.24% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 9.09% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 18.13% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 16.87% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 18.03% | -7.43% |