Сравнение MBAIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MBAIX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBAIX или FXAIX.
Основные характеристики
| MBAIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.49% | 23.25% |
| Дох-ть за 1 год | 19.81% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 9.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.56% | 15.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 13.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 18.04 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 1.13% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 7.15% | 12.11% |
| Макс. просадка | -43.43% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и FXAIX
С начала года, MBAIX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции MBAIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.15% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и FXAIX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBAIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и FXAIX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 2.29% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 3.88% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% | 9.91% | 7.89% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и FXAIX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и FXAIX
Текущая волатильность для MainStay Balanced Fund (MBAIX) составляет 1.65%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.