Сравнение MBAIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | -0.92% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MBAIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.00% против 14.08% соответственно.
MBAIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.00%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и FXAIX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
MBAIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MBAIX
FXAIX
Сравнение MBAIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.30 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и FXAIX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.16% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и FXAIX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -33.79% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -12.13% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -24.50% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -33.79% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -6.23% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.83% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.53% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и FXAIX
Текущая волатильность для MainStay Balanced Fund (MBAIX) составляет 2.35%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 5.34% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 9.53% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 18.32% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 16.92% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 18.05% | -7.45% |