Сравнение MBAIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | -0.92% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MBAIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.00% против 0.87% соответственно.
MBAIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.00%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и QBDSX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
MBAIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MBAIX
QBDSX
Сравнение MBAIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.87 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.43 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.15 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и QBDSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и QBDSX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.16% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и QBDSX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -18.38% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -3.09% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -7.40% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -18.38% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -8.41% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -6.83% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.80% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и QBDSX
MainStay Balanced Fund (MBAIX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.40% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 2.77% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 3.77% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 4.32% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 5.26% | +5.34% |