Сравнение MBAIX с EPLCX
MBAIX (MainStay Balanced Fund) and EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) are both mutual funds - MBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life, while EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MBAIX returned 7.45%/yr vs 11.09%/yr for EPLCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MBAIX charges 0.81%/yr vs 0.73%/yr for EPLCX.
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и EPLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции MBAIX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 7.45% против 11.09% соответственно.
MBAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.45%
EPLCX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам MBAIX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 4.97% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 13.83% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Correlation
The correlation between MBAIX and EPLCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between MBAIX and EPLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBAIX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
MBAIX
EPLCX
Сравнение MBAIX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.17 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 16.35 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и EPLCX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и EPLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBAIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -35.85% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -6.37% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | -14.25% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -16.12% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -35.85% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.54% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.62% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и EPLCX
Текущая волатильность для MainStay Balanced Fund (MBAIX) составляет 1.59%, в то время как у MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBAIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.99% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 7.45% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 9.91% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 13.50% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 15.67% | -5.06% |
Сравнение комиссий MBAIX и EPLCX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и EPLCX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности EPLCX в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.46% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.63% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MBAIX and EPLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EPLCX has higher volatility (2.99%) compared to MBAIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, MBAIX dropped -39.74% vs EPLCX's -35.85%.
EPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBAIX и EPLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор