Сравнение MBAIX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и EPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAIX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | -1.36% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции MBAIX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 6.95% против 10.04% соответственно.
MBAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.95%
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и EPLCX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.
Доходность на риск
MBAIX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
MBAIX
EPLCX
Сравнение MBAIX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.53 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и EPLCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и EPLCX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности EPLCX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.19% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и EPLCX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и EPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -35.85% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -11.11% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -16.12% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -35.85% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.21% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.57% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.38% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и EPLCX
Текущая волатильность для MainStay Balanced Fund (MBAIX) составляет 2.25%, в то время как у MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.18% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 7.20% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 14.50% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 13.45% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 15.63% | -5.03% |