PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAZE с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAZE с KTOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. MAZE operates in Biotechnology (Healthcare), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, MAZE returned 79.48% vs 38.29% for KTOS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAZE и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAZE показывает доходность -41.95%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -23.92%.

MAZE

1 день
-0.17%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-41.95%
6 месяцев
-38.11%
1 год
79.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
5.29%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
38.29%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAZE и KTOS

2026 (YTD)2025
MAZE
Maze Therapeutics, Inc		-41.95%157.01%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%125.59%

Correlation

The correlation between MAZE and KTOS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAZE:

$1.30B

KTOS:

$10.36B

EPS

MAZE:

-$2.63

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/B

MAZE:

3.79

KTOS:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

MAZE:

$0.00

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAZE:

-$1.15M

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

MAZE:

-$126.66M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maze Therapeutics, Inc

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с MAZE:
MAZE с FIXMAZE с RVMDMAZE с LYELMAZE с CABAMAZE с ASTSMAZE с CEGMAZE с LEU
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

MAZE vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAZE
Ранг доходности на риск MAZE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAZE c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAZEKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.56

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.25

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.67

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

1.34

+1.82

MAZE vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAZE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAZE и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAZE и KTOS

Максимальная просадка MAZE за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAZEKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-99.81%

+45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.51%

-60.15%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.60%

-96.34%

+42.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-95.93%

+74.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

29.90%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MAZE и KTOS

Текущая волатильность для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) составляет 11.72%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что MAZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAZEKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

23.44%

-11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.26%

57.02%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.54%

72.17%

+17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.20%

52.33%

+41.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.20%

50.82%

+43.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAZE и KTOS

Ни MAZE, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAZE и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
371.00M
(MAZE) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAZE and KTOS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.44%) compared to MAZE (11.72%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -54.51% vs KTOS's -99.81%.

MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAZE и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор