PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

MAYW и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и PBMR

2026 (YTD)20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%9.67%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JULT
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий MAYW и PBMR

MAYW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

MAYW vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.01

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.75

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

10.34

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.43

+0.20

Корреляция

Корреляция между MAYW и PBMR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и PBMR

Ни MAYW, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и PBMR

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, примерно равная максимальной просадке PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-7.64%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.14%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.58%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.53%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.04%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и PBMR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.62%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.39%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

8.07%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.77%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.77%

-0.08%