PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

MAYW и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и GMAR

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с SIXJMAYW с DECWMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий MAYW и GMAR

MAYW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

MAYW vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.46

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.14

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.84

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

11.96

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между MAYW и GMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и GMAR

Ни MAYW, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и GMAR

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-9.11%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.85%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.57%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и GMAR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.22%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.87%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

8.50%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.96%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.96%

-0.27%