PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

MAYW и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и APRT

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.74%10.24%12.08%8.18%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

MAYW

1 день
0.86%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с JANTMAYW с NVBTMAYW с JULT
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий MAYW и APRT

И MAYW, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

MAYW vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.37

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.08

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.74

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

11.46

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.37

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.00

+0.61

Корреляция

Корреляция между MAYW и APRT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и APRT

Ни MAYW, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок MAYW и APRT

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-14.98%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.70%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-2.11%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.32%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и APRT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.55%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.03%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

3.83%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

10.97%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

10.82%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

10.40%

-3.71%