PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

MAYW и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и APRP

2026 (YTD)20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%9.03%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий MAYW и APRP

MAYW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

MAYW vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.13

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.76

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

11.82

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.42

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.07

+0.56

Корреляция

Корреляция между MAYW и APRP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и APRP

Ни MAYW, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и APRP

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-13.66%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.24%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-1.33%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.22%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и APRP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.04%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.02%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

9.96%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

9.75%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

9.75%

-3.06%