PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

MAYW и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и AJAN

2026 (YTD)20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.41%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий MAYW и AJAN

MAYW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

MAYW vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.77

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.56

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

8.34

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.18

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между MAYW и AJAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и AJAN

Ни MAYW, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и AJAN

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-4.11%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-3.34%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.46%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.30%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.63%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и AJAN

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MAYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.38%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.72%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

4.42%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

3.86%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

3.86%

+2.83%